中央财经大学鸿儒全球金融治理系列讲座第五期成功举办

韩冰教授研究发现，从股票相关新闻中提取的预测信号对Delta中性对冲期权收益率具有显著的截面预测能力。这种预测能力在不同文本表示方法和机器学习方法下均保持稳健。通过对产生预测信号的词典进行分析，发现对期权收益率的预测能力主要来自对隐含波动率、特质性波动率、隐含偏度和隐含峰度的预测性。中央财经大学金融学院师生还就研究设计、结果解读、未来研究方向等与韩冰教授展开了深入交流和讨论。

“鸿儒全球金融治理系列讲座”是由鸿儒金融教育基金会资助，中央财经大学金融学院、中央财经大学国际金融研究中心联合主办的高端学术讲座，旨在通过邀请国际金融组织的经济学家和业务主管、国内外金融机构的高管和资深专家和学者等来校开讲，加强学生对全球金融治理的理念和模式，以及国际金融市场动态变化和监管前沿趋势的了解。